ポーランドズロチ/円とユーロ/円のサヤ取り
どうも『しんたまご』です。
『しんたまご』がよく参考にしているブログがあるのですが、そこでも実践しているポーランドズロチ/円とユーロ/円のスワップサヤ取りを2018年10月から投資しています。
「FXプライムbyGMO」でもポーランドズロチのキャンペーンを行っていたりと、いろんなところで目にしますね。
このズロチ/円とユーロ/円の動きがすごく似ているのです。
相関係数(計算式は難しくてわかりませんが)が、1に近づくと動きが似ていて、0に近づくと動きがバラバラといういことです。-1に近づけば真逆の動きに似ているという係数です。
ズロチ/円とユーロ/円は、0.9346とかなり1に近いですね。
ちなみに、
米ドル/円とカナダドル/円は、0.6593
米ドル/円とユーロ/円は、-0.0140
動きが似ているということは、買いと売りのポジションを持つと為替差益は相殺され、リスクが軽減されます。(100%ないとは言えません。)
相殺されている間にスワップ差益を得ることができます。
どこのFX会社でポジションを持ったかと言うと
買いも売りも「FXプライムbyGMO」です。
10/29購入時点のレートは、
ズロチ/円:29.604
ユーロ/円:127.477
約4.3倍のレート
ユーロ/円1万通貨を売るのに対して、ズロチ/円は、
1万通貨 × 4.3倍 = 4.3万通貨 を買います。
これでうまく相殺されるようなポジションを持つことができます。
3/10時点のスワップは、
ズロチ/円買い:1万通貨あたり15円
ユーロ/円売り:1万通貨あたり3円 ⇐ マイナスではないのです。
買ってプラス。売ってプラス。(ラッキー。)
1日あたり、15円×4.3 + 3円 = 67.5円 の儲け。
必要資金は、必要証拠金+スプレッド+余裕資金で計算します。
必要証拠金は、
ズロチ/円:29.604 × 10000通貨 ÷ 25倍 = 11,842円
これが4.3倍で、50,918円
ユーロ/円:127.477 × 10000通貨 ÷ 25倍 = 50,990円
50,918円 + 50,990円 = 101,908円
スプレッドは、
ズロチ/円:0.9銭(90円)
ユーロ/円:5.9銭(590円 × 4.3倍 = 2,537円)
ここから余裕資金の計算です。
ユーロ対ズロチで、ユーロ高になればマイナス。
ズロチ高になればプラス。
ユーロ/ズロチのレートは、ここ5年の間で、
上が4.5
現在4.3
下が4.0
マイナスとなる、ユーロ高の0.2を計算しましょう。
1ユーロ = 4.3ズロチ
これが
1ユーロ = 4.5ズロチ となります。
ズロチが全く変動ないと仮定して、4.5 × 29.604 = 133.218
レートが4.3→4.5上がるということは、
1ユーロ = 127.477→133.218へ上がるということと同じなので、
約6円の変動ということですね。
ってことで余裕資金は60,000円とします。
ただ、いきなり0.2上がるとは想定できませんので、もう少しリスクを取ろうかと思います。
もちろんレートが上がった際にはすぐに入金できるように準備しておきます。
結果、余裕資金は45,000円として、15万円で1セットポジションを持つようにします。
(無理やり15万円に寄せた感がありますが。。。)
トルコリラと同様にこのまま、1ユーロ/4.3ズロチを保ってくれたらいいなぁ